Título : | A volatilidade cambial e seus efeitos sobre os fluxos comerciais : evidências do comportamento setorial utilizando dados mensais do comércio entre Brasil e União Europeia | Tipo de documento: | documento electrónico | Autores: | Bernardo Piccoli Medeiros Braga, Autor ; Universidade Federal do Paraná, Editor científico | Fecha de publicación: | 2017 | Número de páginas: | 183 p | Nota general: | Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná, como requisito para a obtenção do título de Doutor em Desenvolvimento Econômico.
PDF0025 | Idioma : | Español | Resumen: | O Mercosul (Mercado Comum do Sul) foi fundado em 1991 como uma aliança comercial regional com objetivo de dinamização das economias dos países signatários, a partir da derrubada de barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias. Uma das regras de funcionamento estabelecidas foi de que os acordos de livre comércio com terceiros países ou blocos teriam de ser negociados em bloco. Isso tornou-se um entrave para a política exterior brasileira na medida que dificultou uma maior integração comercial com o resto do mundo. Dentre os possíveis acordos que o Brasil pode celebrar, destacam-se as conversações bilaterais com a União Europeia. Diante do presente contexto, este trabalho visa analisar o comércio Brasil- União Europeia no que diz respeito ao impacto da volatilidade da taxa de câmbio real bilateral sobre os fluxos de comércio em nível setorial. Frequentemente pensase que a volatilidade cambial gera dificuldades que desincentivam e reduzem os fluxos de comércio. Contudo, a literatura mostra que nem sempre essa associação é correta. É preciso analisar as relações entre os diferentes parceiros comerciais, os diferentes setores e produtos comercializados para evidenciar essa influência. Este estudo analisa as exportações e importações bilaterais entre Brasil e União Europeia de janeiro de 2003 a julho de 2016, utilizando o modelo ARDL (Autoregressive Distributed Lag), proposto por Pesaran, Shin, and Smith (2001). Como medida de volatilidade, proxy do risco cambial, foi utilizado o modelo GARCH. Dentre os resultados encontrados, pode-se destacar a predominância do impacto positivo na análise da exportação e o impacto negativo nas importações. Além disso, constatouse que na maioria dos casos ocorre uma intensificação do efeito da volatilidade do câmbio no longo prazo, ao comparar essa situação com o curto prazo. PALAVRAS-CHAVE: ARDL; GARCH; câmbio real bilateral; fluxos de comércio. | Fecha de ingreso : | 24/08/2020 | En línea: | https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/49480 | Link: | http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11506 |
A volatilidade cambial e seus efeitos sobre os fluxos comerciais : evidências do comportamento setorial utilizando dados mensais do comércio entre Brasil e União Europeia [documento electrónico] / Bernardo Piccoli Medeiros Braga, Autor ; Universidade Federal do Paraná, Editor científico . - 2017 . - 183 p. Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná, como requisito para a obtenção do título de Doutor em Desenvolvimento Econômico.
PDF0025 Idioma : Español Resumen: | O Mercosul (Mercado Comum do Sul) foi fundado em 1991 como uma aliança comercial regional com objetivo de dinamização das economias dos países signatários, a partir da derrubada de barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias. Uma das regras de funcionamento estabelecidas foi de que os acordos de livre comércio com terceiros países ou blocos teriam de ser negociados em bloco. Isso tornou-se um entrave para a política exterior brasileira na medida que dificultou uma maior integração comercial com o resto do mundo. Dentre os possíveis acordos que o Brasil pode celebrar, destacam-se as conversações bilaterais com a União Europeia. Diante do presente contexto, este trabalho visa analisar o comércio Brasil- União Europeia no que diz respeito ao impacto da volatilidade da taxa de câmbio real bilateral sobre os fluxos de comércio em nível setorial. Frequentemente pensase que a volatilidade cambial gera dificuldades que desincentivam e reduzem os fluxos de comércio. Contudo, a literatura mostra que nem sempre essa associação é correta. É preciso analisar as relações entre os diferentes parceiros comerciais, os diferentes setores e produtos comercializados para evidenciar essa influência. Este estudo analisa as exportações e importações bilaterais entre Brasil e União Europeia de janeiro de 2003 a julho de 2016, utilizando o modelo ARDL (Autoregressive Distributed Lag), proposto por Pesaran, Shin, and Smith (2001). Como medida de volatilidade, proxy do risco cambial, foi utilizado o modelo GARCH. Dentre os resultados encontrados, pode-se destacar a predominância do impacto positivo na análise da exportação e o impacto negativo nas importações. Além disso, constatouse que na maioria dos casos ocorre uma intensificação do efeito da volatilidade do câmbio no longo prazo, ao comparar essa situação com o curto prazo. PALAVRAS-CHAVE: ARDL; GARCH; câmbio real bilateral; fluxos de comércio. | Fecha de ingreso : | 24/08/2020 | En línea: | https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/49480 | Link: | http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11506 |
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