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Choques monetários e cambiais sob regimes de câmbio flutuante nos países membros do Mercosul / Pedro Raffy Vartanian (2008)
Título : Choques monetários e cambiais sob regimes de câmbio flutuante nos países membros do Mercosul Tipo de documento: documento electrónico Autores: Pedro Raffy Vartanian, Autor Fecha de publicación: 2008 Nota general: Tese de doutorado da Universidade de São Paulo - USP Idioma : Portugués Etiquetas: Coordenação Macroeconômica Mercosul Modelo VAR Resumen: Esta tese analisa o comportamento das economias dos quatro países membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) sob o funcionamento de regimes de câmbio flutuante, que substituíram os regimes de câmbio mais rígidos a partir do final da década de 1990. O objetivo consiste em verificar se, sob regimes de câmbio flutuante, há sinais de convergência macroeconômica entre os países do Bloco, por meio da aplicação de um modelo VAR (vetores auto-regressivos) e de testes empíricos complementares. A simulação de choques com o uso de vetores auto-regressivos visou comparar o funcionamento e os efeitos das políticas monetária e cambial dos países por meio das elasticidades entre as variáveis, obtidas nas funções de resposta a impulso, e da participação de cada variável no sistema, analisada pela decomposição da variância dos erros de previsão. Complementarmente, foram executados testes de exogeneidade, com o intuito de se efetuar uma análise comparativa, e de estabilidade, para avaliar a ocorrência de eventuais choques simétricos na região. Os resultados da estimativa e dos testes permitiram demonstrar que não há qualquer indício de convergência macroeconômica entre os países do Mercosul, pois além da elasticidade distinta entre as variáveis estimadas para cada um dos países e das diferenças na classificação da exogeneidade das variáveis, os diferentes períodos de instabilidade indicam assimetria de choques entre os países da região. Fecha de ingreso : 06/09/2019 En línea: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-30112008-181945/es.php Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11287 Choques monetários e cambiais sob regimes de câmbio flutuante nos países membros do Mercosul [documento electrónico] / Pedro Raffy Vartanian, Autor . - 2008.
Tese de doutorado da Universidade de São Paulo - USP
Idioma : Portugués
Etiquetas: Coordenação Macroeconômica Mercosul Modelo VAR Resumen: Esta tese analisa o comportamento das economias dos quatro países membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) sob o funcionamento de regimes de câmbio flutuante, que substituíram os regimes de câmbio mais rígidos a partir do final da década de 1990. O objetivo consiste em verificar se, sob regimes de câmbio flutuante, há sinais de convergência macroeconômica entre os países do Bloco, por meio da aplicação de um modelo VAR (vetores auto-regressivos) e de testes empíricos complementares. A simulação de choques com o uso de vetores auto-regressivos visou comparar o funcionamento e os efeitos das políticas monetária e cambial dos países por meio das elasticidades entre as variáveis, obtidas nas funções de resposta a impulso, e da participação de cada variável no sistema, analisada pela decomposição da variância dos erros de previsão. Complementarmente, foram executados testes de exogeneidade, com o intuito de se efetuar uma análise comparativa, e de estabilidade, para avaliar a ocorrência de eventuais choques simétricos na região. Os resultados da estimativa e dos testes permitiram demonstrar que não há qualquer indício de convergência macroeconômica entre os países do Mercosul, pois além da elasticidade distinta entre as variáveis estimadas para cada um dos países e das diferenças na classificação da exogeneidade das variáveis, os diferentes períodos de instabilidade indicam assimetria de choques entre os países da região. Fecha de ingreso : 06/09/2019 En línea: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-30112008-181945/es.php Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11287 Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 5967 VAR TESIS Repositorio de tesis y disertaciones TESIS Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !